„New York war meine letzte Station. Meine Karriere ist beendet. Ich genieße es jetzt, Abstand zu gewinnen.“ Rost spielte von 1992 bis 2011 bei Werder Bremen, dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV. Er bestritt insgesamt 426 Bundesligaspiele und erzielte einen Treffer. Außerdem lief er viermal für die Fußball-Nationalmannschaft auf.

Im Sommer 2011 wechselte Rost in die Vereinigten Staaten, um dort bei den New York Red Bulls seine Karriere ausklingen zu lassen. Nachdem Vertragsverhandlungen im Januar gescheitert waren, entschloss sich Rost nun, seine Laufzeit zu beenden. In New York wurde er in der vergangenen Spielzeit elfmal eingesetzt und stand auch in den drei Playoff-Partien der New Yorker im Tor.

Rosts Mannschaft war im November nur durch die Wild Card Playoffs in die Ausscheidungsrunde gelangt. Als New York in den Viertelfinals gegen David Beckhams Los Angeles Galaxy ausschied, war für Rost noch nicht klar, dass er seine letzte Profi-Partie absolviert haben würde. Nun tritt der Chemnitzer mit 38 Jahren endgültig von seiner aktiven Spielerkarriere zurück.