Angaben zu wichtigen Kennziffern finden Anleger zum Beispiel auf den Internetseiten der Fondsanbieter. Was Alpha, Beta und Sharpe Ratio bedeuten, erklärt hier die Aktion „Finanzwissen für alle“ der Fondsgesellschaften:

Alpha: Damit bezeichnen Fachleute die Abweichung des Fondsertrags von dem Markt, den sich das Fondsmanagement zum Maßstab gesetzt hat. Das kann zum Beispiel der deutsche Aktienindex Dax sein. Ein positives Alpha besagt, dass der Fondsmanager gute Arbeit geleistet und die richtigen Wertpapiere für einen überdurchschnittlichen Ertrag ausgewählt hat.

Beta: Gibt an, wie eng ein Fonds in der Vergangenheit einem übergeordneten Basismarkt - etwa den weltweiten Aktien- oder Rentenmärkten - gefolgt ist. Ein Wert von 1 sagt aus, dass sich die Preisschwankungen eines Fonds genauso wie die Schwankungen des Marktes verhalten haben. Ein Beta von 2 besagt, dass der Wert des Fonds doppelt so stark schwankt wie der Markt.

Sharpe Ratio: Misst den Ertrag im Verhältnis zum Risiko. Die Kennzahl setzt die Mehrrendite eines Fonds gegenüber der Rendite einer vergleichsweise risikolosen Anlage - etwa der einer Bundesanleihe - ins Verhältnis zum Ausmaß vergangener Preisschwankungen des Fonds. Grundsätzlich gilt: Je höher die Sharpe Ratio, desto besser das Verhältnis von Risiko und Ertrag. Die Kennzahl hilft somit zum Beispiel bei der Wahl zwischen zwei Fonds mit zuletzt gleichen Erträgen, die aber unterschiedlich schwankungsanfällig waren.